Modelowanie ryzyka finansowego z R

Tematy

Blok 1

1. T1. Wprowadzenie
2. T2. Finansowe szeregi czasowe
3. T3. Proste modele liczenia wartosci zagrozonej (VaR) i oczekiwanej straty (ES)
4. T4. Grupowanie wariancji a VaR i ES

Blok 2

1. T5. VaR/ES dla dalszych horyzontów
2. T6. Backtesting modeli
3. T7. Testy warrunków skrajnych (stres testing)

Materialy do nauki:

Skrypt do przemiotu:

Michał Rubaszek i Marek Kwas. 2020. "Skrypt od przedmiotu Modelowanie Ryzyka Finansowego z R", SGH, Warszawa (pobierz)

Kody R

Dodatkowe materialy

1. Danielsson J. 2011. Financial Risk Forecasting
2. Wiley Dowd K., 2005. Measuring Market Risk, Wiley
3. Alexander C., 2009. Market Risk Analysis, Wiley
4. Jorion P., 2007. Value at risk, McGraw-Hill
5. RiskMetrics - technical document: link
6. PRIIP: rozporządzenie oraz diagram

Przydatne linki do nauki programu R:

• 1. Strona glówna programu R (link)
• 2. Strona z podrecznikami do nauki R (link)
• 3. Kleiber Ch. oraz Zeileis A., Appied Econometrics with R)
• 4. P. Kuhnert & B. Venables, An Introduction to R: Software for Statistical Modeling & Computing
• 5. P. Biecek, Przewodnik po pakiecie R
• 6. Rproject, An Introduction to R

Zaliczenie

Z przedmiotu mozna uzyskac punkty w nastepujacy sposób (wersja nauczania zdalnego):

• 20 punktów za 2 prezentacje (treść w Skrypcie)
• 10 punktów za egzamin tradycyjny
• 2 punkty za obecnosc

Skala ocen

• do 15: ndst
• do 18: dst
• do 21: dst+
• do 24: db
• do 27: db+
• > 27: bdb