Seminaria dyplomowe

Semsestr 2021/2022
Radosław Jawor: Analiza efektywności strategii inwestycyjnych na rynku walutowym (Nagroda IEEF za najlepszą pracę magisterską )
Michał Rutkowski: Co wpływa na ceny gazu ziemnego w Polsce? Analiza przy wykorzystaniu autoregresyjnego modelu opóźnień.
Natalia Kłos: Predykcja cen nieruchomości z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego
Jędrzej Miś: Modelowanie ryzyka funduszy typu REIT
Marika Gruszecka: Modelowanie i prognozowanie inflacji w Polsce z wykorzystaniem modeli VAR
Tomasz Śmierzyński: Analiza stóp zwrotu akcji klubów piłkarskich z wykorzystaniem modeli klasy GARCH
Marianna Rożnowska: Modelowanie zależności między ceną złota, kursem USD/PLN i indeksem WIG20 z wykorzystaniem modelu DCC-GARCH
Hubert Pąśko: Analiza ryzyka rynkowego portfela spółek GPW z wykorzystaniem modeli MGARCH.

Semsestr 2020/2021
Damian Lesiak: Modelowanie cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego Towarowej Giełdy Energii z wykorzystaniem modelu ARIMAX
Jacek Okruciński: Analiza skuteczności strategii inwestowania algorytmicznego dla danych z modelu zmienności stochastycznej Hestona
Jakub Chrzanowski: Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego do prognozy bankructwa polskich przedsiębiorstw
Karol Nowicki: Modelowanie zmienności indeksów dochodowych WIG z wykorzystaniem modeli klasy GARCH
Przemysław Dudek: Wpływ zmian cen ropy naftowej na wskaźniki makroekonomiczne w wybranych krajach
Piotr Necel: Klasyfikacja i predykcja złośliwości nowotworu raka piersi z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego
Agata Cagara: Porównanie metod uczenia maszynowego w klasyfikacji leadów
Jakub Kozak: Analiza strategii momentum na GPW w Warszawie w latach 2011-2020
Jakub Świgoński: Porównanie efektywności funduszy aktywnie i pasywnie zarządzanych (ETF) notowanych na GPW
Jacek Dziwisz: Analiza porównawcza funduszu ETF mającego za zadanie replikacje rynków wschodzących z jego benchmarkiem

Semsestr 2019/2020
Jakub Grzyb: Ocena przydatności modelu Famy-Frencha do analizy stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie (Nagroda GPW za najlepszą pracę magisterską )
Cezary Bieliński: Prognozowanie inflacji modelami szeregów czasowych
Agnieszka Laskowska: Prognozowanie inflacji w Wielkiej Brytanii z wykorzystaniem modeli VAR oraz ARMA
Wojciech Godlewski: Porównanie modelu prognostycznego firmy dystrybucyjnej z wybranymi metodami prognozowania w oparciu o szeregi czasowe
Iza Tomaszczyk: Estymacja czynników ryzyka modelu Fama-French za pomocą modelu DCC
Tymoteusz Rommel: Analiza potencjału wykorzystania danych rynkowych przez firmy sektora MŚP jako narzędzia do budowy przewagi konkurencyjnej
Przemysław Dybcio: Credit scoring pożyczek społecznościowych z użyciem technik data miningowych
Enrico Pasquariello: Using Copulas in Risk Measures estimation
Kamila Golon: Analiza czynników makroekonomicznych wpływających na wielkość sprzedaży e-commerce na podstawie danych dla firmy Adidas Poland
Marika Potapczuk: Metody prognozowania ceny złota

Semsestr 2018/2019
Joanna Szwoch: Exchange rate policy history in Japan in the context of yen importance in 21st century
Michał Wroński: Analiza problemu wielowymiarowości przy wyznaczaniu miar ryzyka rynkowego za pomocą modeli klasy GARCH
Justyna Grzankowska: Fundusze typu ETF i analiza ich zmienności przy użyciu modeli GARCH
Rafał Pruszyński: Prognozowanie cen energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii
Michał Pakuła: Prognozowanie cen energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii

Semsestr 2017/2018
Łukasz Kiełczewski: Wykorzystanie funkcji Copula w estymacji Value at Risk
Michał Hebdzyński: Analiza fluktuacji realnego kursu EUR/PLN w latach 1999-2017 przy pomocy strukturalnego modelu wektorowej autoregresji (SVAR)
Marcin Duchiński: Ewaluacja metod wyznaczania wartości zagrożonej (VaR) dla indeksów WIG i DAX
Jakub Orszulak: Prognozowanie struktury terminowej stóp procentowych w Polsce
Jakub Musiał: Badanie wpływu zmiennej Google trends na jakość prognoz szeregów czasowych na przykładzie danych giełdowych
Dawid Durejko: Forecasting inflation in the euro area with linear times series models: a forecasting competition evaluation

Semsestr 2016/2017
Amelia Putko : Ocena zdolności prognostycznych dynamicznych modeli czynnikowych
Katarzyna Fojucik: Modele wektorowej autoregresji w kontekście badań nad wpływem polskiej polityki fiskalnej na aktywność ekonomiczną
Tomasz Szabluk: Pricing power futures derivatives, evidence from the European Energy Exchange
Sonja Wap: Decomposition of shocks to Polish labor market with SVAR model

Semsestr 2015/2016
Bartosz Klimczak: Modelowanie krzywej dochodowości Polski
Marcin Dubel: Korzyści z wykształcenia wyższego według dziedzin
Piotr Dybka: Panel data study of Current Account Imbalances
Felix Sarfo: Estimation of correlations and volatilities using multivariate GARCH model

Semestr 2014/2015
Szczepan Urjasz: Analiza powiązań HICP na przykładzie Szwecji, Finlandii i Estonii
Artur Madejczyk: Analiza fluktuacji realnego kursu EUR/PLN za pomocą strukturalnych modeli wektorowej autoregresji
Monika Szadkowska: Dekompozycja realnego kursu walutowego EUR/PLN w oparciu o model SVAR
Mikiłaj Biernacki: Prognozowanie z modelami BVAR
Michał Marć: Modelowanie inflacji w Polsce przy pomocy modeli VAR

Semestr 2013/2014
Adrian Ciura: Analiza modeli GARCH modyfikowanych w równaniach wariancji i poziomu na przykładzie indeksu giełdowego DAX i jego wskaźnika VIX
Marcin Maciaszczyk: Prognozowanie wartości zagrożonej funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem modelu GARCH–EVT–Copula
Bartosz Olesinski: US GDP forecasting using BVAR models
Michał Siemiątkowski: Wycena europejskich opcji kupna z wykorzystaniem wykładniczych procesów Levy’ego
Magdalena Usidus: Prognozowanie stóp zwrotu z posiadanego portfela z wykorzystaniem modelu CAPM
Kacper Trzaskalski: Modelowanie stóp zwrotu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Olga Gałązka: Wpływ specyfikacji modeli na jakość prognoz inflacji dla Wielkiej Brytanii

Semestr 2012/2013
Olga Turżańska: Zastosowanie funkcji połączeń w modelowaniu stóp zwrotu z wartości jednostek rozrachunkowych Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce
Marta Piotrowska: Modelowanie zależności między kursami walutowymi ujęcie teoretyczne i empiryczne z wykorzystaniem modelu kopula-GARCH

Semestr 2011/2012
Mateusz Piękoś: Modelowanie dynamiki struktury stóp procentowych w Polsce
Aleksandra Balwierczyk: Prognozowanie kursów USD/PLN i EUR/PLN przełącznikowymi modelami Markowa.
Joanna Kosim: Prognozowanie wartości indeksu giełdowego WIG20 z wykorzystaniem metod ekonometrii szeregów czasowych
Adam Waszkowski: Mechanizm transmisji impulsów polityki monetarnej dla gospodarki polskiej
Marek Warpechowski: Podejście behawioralne do prognozowania kursu walutowego
Mateusz Mercik: Weryfikacja teorii parytetu stóp procentowych dla kursu złotego
Wojciech Korpal: Dekompozycja zmian inflacji w modelu DSGE polskiej gospodarki
Tomasz Knypek: Ocena skuteczności analizy technicznej na przykładzie formacji świecowych

Semestr 2010/2011
Filip Rawecki: Modelowanie zmiennosci wariancji walut panstw Grupy Wyszehradzkiej wzgledem EUR
Sara Szeremeta: Foreign exchange rates forecasting with neural networks – the case of the Polish zloty

Semsestr 2009/2010
Mateusz Patas: Zródla wahan realnego kursu walutowego w Polsce
Rafal Bialobrzewski: Analiza efektu pass-through w Polsce, Czechach i na Wegrzech

Semsestr 2021/2022
Kamil Rogoziński: Dekompozycja kursów walut krajów EŚW na czynnik globalny, regionalny oraz lokalny.
Andrei Yazepchyk: Ewaluacja strategii inwestycyjnych na GPW w Warszawie
Mateusz Palmer: Niedoszacowanie ryzyka w modelach Value-at-Risk i Expected Shortfall dla RUBUSD
Piotr Florczak: Analiza porównawcza funduszów inwestycyjnych akcji rynków wschodzących z wykorzystaniem modeli klasy GARCH
Łukasz Adamski: Ocena ryzyka inwestycyjnego wybranych funduszy ETF notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Semsestr 2020/2021
Weronika Skwarek: Algorytm, badający stopy zwrotu indeksu S&P500 przy użyciu architektury LSTM sieci neuronowych
Oskar Świąć: Analiza determinantów dynamiki ceny złota w gospodarce światowej
Jakub Nowakowski: Analiza akcji FAANG za pomocą modeli klasy GARCH
Dominika Łabanowska: Backtesting metodologii pomiaru VaR z wykorzystaniem funduszu typu ETF
Mateusz Izdebski: Ewaluacja jakości wybranych strategii inwestycyjnych opartych o największe spółki notowane na GPW w Warszawie
Rafał Stępień: Modelling football players values on the transfer market and their determinants using robust regression models

Semsestr 2019/2020
Michał Rutkowski: Analiza zmienności i prognozowanie cen gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. za pomocą modeli typu ARMA
Krzysztof Jurzyński: Analiza rynku złota z wykorzystaniem modeli klasy GARCH
Wojciech Molas: Analiza współzależności indeksów giełdowych oraz cen nieruchomości na przykładzie gospodarki USA.
Hubert Pąśko: Credit risk modelling using decision trees and a logit model.
Tymoteusz Lipski: Zastosowanie teorii portfelowej do konstrukcji portfela inwestycyjnego na polskim rynku akcji

Semsestr 2018/2019
Jacek Okruciński: Analiza ryzyka związanego z inwestycjami na rynku złota
Patryk Drożdżowski: Modelowanie ryzyka finansowego w wybranych funduszach inwestujących w surowce
Mateusz Bińkowski: Analiza szeregu finansowego oraz modelowanie zmienności funduszu inwestującego w nieruchomości (REITs)
Radosław Król: Modelowanie ryzyka funduszów inwestycyjnych akcji polskich za pomocą modelu GARCH
Damian Koralewicz: Ocena efektywności zarządzania funduszami ETF, notowanymi na GPW.
Iwona Zając: Prognozowanie cen energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii
Maciej Beręsewicz: Przewidywanie wyników meczów piłkarskich w Bundeslidze za pomocą algorytmów uczenia maszynowego

Semsestr 2017/2018
Alicja Kasjanowicz: Modelowanie cen energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii
Kamil Jargot: Analiza i porównanie ryzyka finansowego wybranych funduszy inwestycyjnych w R
Arkadiusz Modzelewski: Analiza porównawcza backtestingu metod szacowania ryzyka VaR i ES dla polskich indeksów giełdowych WIG20, mWIG40 oraz sWIG80
Jan Wyrębski: Modelowanie ryzyka inwestycji w bitcoina